Saturday, October 1, 2016

Exponencial Moving Average Thinkorswim

Indicadores técnicos 4x4 (Parte 1): construir su base Si usted es como yo, el buffet todo lo que puedas comer es su kriptonita. ¿Cómo en el mundo se puede esperar de reducir este delicioso se extendió a unas pocas opciones, pero si no centrarse y priorizar, usted puede lamentar que muy pronto. Lo mismo puede ocurrir cuando se trata de determinar qué indicadores técnica podría construir una base útil para su plan de negociación. Aquí, comparte aspectos más destacados mal de algunos conceptos básicos, gráficos de archivo que cada operador podría considerar que tiene en su platevolume, medias móviles, el índice de fuerza relativa, y en movimiento de convergencia divergencia promedio. Volumen Volumen es la compra y venta combinada que es la base de una acción, y aunque su a menudo un componente de los indicadores más complejos, es una herramienta poderosa en su propio derecho. La fortaleza o debilidad de unas existencias de movimiento puede ser confirmada por la cantidad de volumen asociado a ese movimiento. Un gran aumento de volumen que dice que no hay combustible conduciendo un precio mover el contrario también es cierto, es decir, falta de volumen puede indicar un movimiento de corta duración precio. Vamos a echar un vistazo a cómo esto se manifiesta en el mundo real. FIGURA 1: Fuerza en los números en esta gráfica, la madre de la muestra había sido reducida por debajo de la resistencia (rojo, línea horizontal) desde hace bastante tiempo. Cuando la acción finalmente vacíos por encima de ese nivel de resistencia (marcado con una flecha verde), hay un gran pico en el volumen (se muestra en el gráfico de barras inferior). Los operadores técnicos habitualmente leen esto como confirmación de un movimiento sostenido. fuente gráfico: TD Ameritrades plataforma thinkorswim. Sólo a efectos ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Una debilidad inherente en el volumen como un indicador es que, aunque se puede decir que el número de compradores y vendedores en una acción, que no puedes decir nada acerca de su convicción. Por lo tanto, usted probablemente necesitará unas cuantas herramientas. Media Móvil Otro indicador utilizado es la media móvil, que calcula el precio medio de una acción durante un período de tiempo definido. La representación gráfica de dicha media se utiliza para identificar la tendencia potencial o para determinar los niveles de soporte y resistencia. FIGURA 2: CAMBIO DE TIPO MEDIO DE ACCIÓN. La pendiente ascendente es donde los comerciantes tecnología deciden que una fuerte tendencia está en su lugar. A los tres puntos separados (marcadas con flechas) durante esa escalada, el promedio móvil (línea azul), celebrada como soporte y precios rebotó en él. fuente gráfico: TD Ameritrades plataforma thinkorswim. Sólo a efectos ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Una media móvil simple (SMA) es a menudo utilizado por los comerciantes en los marcos de tiempo más largos, mientras que una media móvil exponencial (EMA), que da a los datos más recientes más peso, típicamente se considera más adecuado para los marcos de tiempo más cortos. Pero en cualquier caso, es importante recordar que una media móvil es un indicador rezagado, según el precio pasado, y debe ser considerado como una herramienta de confirmación, no una predicción. Índice de Fuerza Relativa Para detectar posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, el índice de fuerza relativa (RSI) se ve favorecida por algunos comerciantes como un indicador fácil de leer. RSI lecturas van de cero a 100. Cuando una población se acerca al nivel 70, algunos operadores consideran en general que se sobrecompra y posiblemente debido a un retroceso según algunas teorías cuando el RSI golpea el nivel 30, su generalmente considerado sobrevendido, y algunos comerciantes llegan a la conclusión de que una rebote puede ocurrir pronto. FIGURA 3: SEGUIMIENTO extremos. Las flechas rojas (en gráfico inferior) indican un RSI eso da una lectura de sobrecompra, mientras que las flechas verdes indican una señal de sobreventa. También puede ajustar el thresholds20 superior e inferior y 80 son a menudo usedto con mayor precisión un seguimiento de las características de una masa determinada o para responder a las diferentes condiciones de mercado. fuente gráfico: TD Ameritrades plataforma thinkorswim. Sólo a efectos ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Uno de los inconvenientes de utilizar el RSI es que en una tendencia fuerte en los mercados, el indicador puede permanecer en el territorio de sobrecompra o sobreventa durante períodos prolongados de tiempo, lo que anula temporalmente su eficacia. Media móvil de convergencia divergencia (MACD) El indicador de convergencia divergencia promedio móvil es un buen bocado, por lo que su más comúnmente conocido como el MACD. Su calcula restando un EMA de 26 días a partir de una EMA de 12 días, y luego trazar un EMA de 9 días conocida como la línea de señal. en la parte superior. Cuando esa línea de señal cruza el MACD, que indica la posibilidad de una compra potencial o una señal de venta. El MACD también se puede utilizar como una herramienta de seguimiento de tendencias. Cuando la pendiente del indicador está en sincronía con el movimiento del precio, su a menudo leen como una posible señal de que la tendencia está intacta. Sin embargo, cuando los theres una divergencia entre el indicador y el precio, muchos comerciantes creen que la tendencia es probable punto de terminar. FIGURA 4: Hojas de té MACD. Las flechas verdes destacan dos zonas donde se ha producido un cruce al alza, lo que indica una señal de compra potencial. Las flechas rojas muestran divergencias entre el MACD y la línea de señal, y en ambos casos la tendencia se invierte, ya sea o termina poco después. fuente gráfico: TD Ameritrades plataforma thinkorswim. Sólo a efectos ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Al igual que el promedio móvil, MACD es un indicador rezagado, lo que significa que puede ser difícil de usar a veces. Algunos comerciantes se trate de anticipar un crossover con el fin de llegar a una posición antes de que un movimiento de precios aperturas, mientras que otros entran sólo una vez se ha hecho la cruz. A pesar de su habitualmente cierto que cuanto más información tenga, mejores serán sus decisiones comerciales podría ser, si se atiborran de demasiados indicadores, que potencialmente puede sucumbir a la sobrecarga de información. Estos cuatro indicadores son simples, pero potencialmente diciendo, y tenerlos como la base de su kit de herramienta de negociación técnica podría ayudar a mantenerse concentrado en la carne y las patatas de la negociación. Nota del editor: encuentras con un poco de tiempo libre en esta temporada Eso es hora de máxima audiencia para avanzar en su técnica de negociación mediante la exploración de gráficos e indicadores técnicos. Así seguir esta introducción con la segunda parte, que cubre indicadores alternativos, el jueves. Estos artículos primero corrieron en junio de 2015. Clases de Natación: Dive In Ingreso en vivo, todos los días Clases de Natación SM para aprender los entresijos de la plataforma thinkorswim de aquellos que conocen mejor. Más sobre Trading Inconceivable. Indicator tirar abajo: Simple vs Medias móviles exponenciales Nota del editor: Interesado en otro tiro abajo Confirmar seguimiento de tendencia frente a indicadores de comercio basados ​​en la esfera. De los cientos de estudios de análisis técnico y los indicadores disponibles para los comerciantes, tal vez ninguno es más ampliamente utilizada de la media móvil. Supongo que lo Existen varios tipos de medias móviles, basados ​​en diferentes cálculos. Entender qué tipo de obras bestand whenis la clave para la adición de eficacia media móvil de su caja de herramientas básico de gráficos. Las medias móviles de datos de precios lisas para formar un indicador técnico de seguimiento de tendencias. Ellos no predicen la dirección del precio en vez, definen la dirección de la corriente con un desfase. Media móvil simple Como implica el nombre, la media móvil simple (SMA) es la forma más básica de este indicador técnico. Para las acciones, su calculada mediante la suma de todos los precios de cierre por un número determinado de períodos de tiempo, y luego dividiendo el total por el número de períodos. Por ejemplo, si usted quiere encontrar la corriente 10-días de SMA de una acción, deberá añadir juntos cada uno de los precios de cierre de los últimos 10 días y luego dividir por 10. Con cada nuevo día se mueve hacia adelante, el primer día de ese serie de 10 días se redujo de cálculo y se añadiría el nuevo día. La media móvil exponencial de media móvil exponencial (EMA) es el primo más sofisticado para SMA. El cálculo empieza igual como SMA, pero entonces se modifica para que los puntos de datos más recientes de la serie tienen más peso que los de mayor edad. Como puntos de datos más frescos pierden la frescura, su ponderación en el cálculo disminuye exponentiallyhence el nombre. Por ejemplo, en un EMA de 10 días, el más reciente punto de datos contaría como 18.2 del cálculo total, pero el día 10, y el más antiguo, ya que sólo contaría 3. Matemáticas alertthe multiplicador se crujía como esto: Una interesante peculiaridad de la EMA es que sólo alrededor de 87 de los datos utilizados para calcular el indicador se toma de la cantidad real de barras de precios trazado en la longitud de la media. Debido a la naturaleza de la disminución exponencial, los datos para un EMA se toma de una cantidad infinita de períodos históricos, aunque para todos los propósitos prácticos, una vez que llega más allá de dos veces la longitud de la media, la ponderación es tan infinitesimal que su irrelevante. Cuándo utilizar cada uno con medias móviles en general, el más largo es el período de tiempo, más lento se debe reaccionar a movimiento de precios. Pero todo lo demás es igual, una media móvil exponencial hará un seguimiento de los precios más estrechamente que una media móvil simple. Debido a esto, la EMA se considera típicamente más apropiado en el comercio a corto plazo. Las mismas características que hacen que la EMA más adecuado para el comercio a corto plazo limitan su eficacia cuando se trata de largo plazo. Aunque EMA se moverá con el precio antes de lo SMA, sino que también tenderá a conseguir whipsawed, por lo que es menos que ideal para la activación de las entradas y salidas en los gráficos diarios. El SMA, con su retraso incorporado, tiende a suavizar la acción del precio con el tiempo, por lo que es una buena tendencia indicatorstaying larga cuando el precio está por encima de la media y plana (o corto) cuando está por debajo. Una media móvil simple también puede ser eficaz como un indicador de soporte y resistencia. La Figura 1 compara los dos tipos aplicados a una acción individual. Considere la posibilidad de medias móviles de los bloques de construcción para otros indicadores y superposiciones técnicas, incluidas las Bandas de Bollinger, moviendo la convergencia divergencia promedio (MACD), y más. FIGURA 1: Medias móviles, la CARTA. En este gráfico diario, la media móvil (línea roja) exponencial rastreado el precio un poco mejor que la media móvil simple (línea azul), a pesar de que ambos proporcionan apoyo a la tendencia (flechas verdes). Cuando terminó la tendencia y el precio se movió hacia un lado, EMA como una señal de reentrada causado el doble acción whipsaw (flechas de color púrpura). Uso de la SMA, la señal de reentrada viene sólo después de que se hayan restablecido del todo la tendencia. fuente gráfico: TD Ameritrades plataforma thinkorswim. Sólo a efectos ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Futuros, con confianza TD Ameritrades plataforma thinkorswim pueden ayudar a descubrir las tendencias de los mercados de futuros, poner en práctica sus estrategias y comenzar a operar con confianza. Más sobre El comercio es la industria automotriz altamente cíclico finalmente llegando a un pico de ventas de automóviles de Estados Unidos alcanzó un récord de ventas de un poco menos. Las aerolíneas han beneficiado de vientos de cola fuertes en los últimos años. Los bajos precios del petróleo, cada vez más global. Inconceivable. Volume ponderada media móvil exponencial (EMA-V) y el indicador de movimiento direccional Recopilamos precio y el volumen de datos para un poco de caldo (o fondos de inversión), durante los últimos N días, a saber: (. P 1 V 1), ( P 2. V 2), (P3. V 3). (. PN VN) y de cómputo, con esta información: Num (ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) (precio) y Den (ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) Eso no explica cómo los calcule paciencia . Mañana, una vez que hemos conseguido el precio, P N1. y el volumen, V N1. calculamos: y Num y Den representamos numerador y el denominador, respectivamente, y 945 1 - 2 / (N 1) de modo, para N 14 (a 14 días V-EMA) wed tener 945 1 - 2/15 0,867 Para iniciar este procedimiento (antes weve consiguió un montón de precios y volúmenes) sólo tiene que utilizar Num (ahora) Resultados (1 - 945) x Volumen Precio y Den (ahora) Resultados (1 - 945) Volumen a partir de entonces, utilizamos la fórmula mágica. Ejemplo De acuerdo, supongamos que el precio de cierre y el volumen son 23.50 y 5,250.9, en miles de acciones negociadas. Supongamos, además, que estaban trabajando con una media móvil de 14 días, por lo que 945 0,867. y Num (Ahora) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 y Den (Ahora) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 modo V-EMA (ahora) Núm (ahora) / Den (ahora) 16412 / 698.37 23.50, por lo tanto. Pero eso es solo el precio del día de hoy estoy feliz de haberlo notado. Sin embargo, tenemos que tener un valor de partida para Num y Den. Mañana, supongamos que nuestro precio y el volumen son 24.50 y 1,477.8 kilo-acciones, por lo que ahora usamos fórmula mágica: Y así sucesivamente. y así. Derecha. A medida que continuamos, generamos una exponencial ponderado por volumen de media móvil y. ¿Es eso lo que usted está después de un ponderado por volumen. Bien. eh. no exactamente. Eran realmente después de un indicador de movimiento direccional ponderado por volumen (DMI). He olvidado lo que es. A continuación, volver atrás y leer las cosas Análisis Técnico. Sin embargo, en pocas palabras, calculamos una secuencia de puntos Bull y puntos de oso (dependiendo de los aumentos en los máximos del día en comparación con las disminuciones en los mínimos del día) y luego calcula el exponencial Promedios (EMA) de estas dos secuencias de Bull en movimiento y los puntos de oso, llamando a estos EMA s DMI y DMI y conseguir excitado cuando se eleva por encima de DMI DMI porque esperamos entonces que la acción de despegar. por lo que nos fijamos en su diferencia: ADX (DMI) - (DMI) para que. Lo siento me preguntó. Queremos considerar la diferencia entre lo ordinario, jardín-variedad DMI y la versión ponderado por volumen, que también lo llama VDI. Tenga en cuenta los siguientes gráficos, donde estaban haciendo lo DMI. ignorando el volumen de las operaciones: Observe que el ADX sumergió negativa a mediados de mayo. Tal vez eso es el comienzo de un declive. Tal vez deberíamos vender. Tal vez deberíamos preocuparnos. Sin embargo, este descenso sigue un período de bajo volumen (véase el gráfico superior izquierdo). Tuvimos incluimos el volumen en nuestros cálculos. ¿Quiere decir, el uso de VDI y VDI - y VDX (VDI) - (VDI-) en lugar de. No te interrumpa. Si incluimos volumen. nos encontramos con lo siguiente: y ahora, si somos dueños de la población, estaban felices. La acción, que pensamos, se recuperará rápidamente. Pero podría ir a otro lado. Quiero decir. Sí, podría ir a otro lado. Incluyendo el volumen podría hacer muy nervioso. Por ejemplo, aquí está otra población. Sin necesidad de utilizar la ponderación de volumen (pero sólo el estándar DMI), el imposible de ADX esté en negativo a principios de mayo. Sin embargo, si tenemos en cuenta el volumen, la VDX se hace negativa. durante una semana o así. Así que cuál es la moraleja de esta historia La moral Creo que deberíamos pensar en comprar (o vender) sólo cuando el VDX sale positivo (o negativo) en una cantidad significativa. ¿Cuál es significativa Hmmm. buena pregunta. Id sugieren usar luego casarse y obtener un porcentaje casarse relajarse a menos que el VDX elevó por encima de, digamos, 30 o cayó por debajo de, por ejemplo, -30: Así que si veo la caída VDX a -15, como en la tabla anterior, acabo de volver dormir. Theres una hoja de cálculo se puede jugar con. Se puede elegir el ADX o VDX ponderado por volumen. Se parece a esto: Sólo Haga clic derecho en la imagen para descargar el. ZIP d hoja de cálculo. Mientras tanto, aquí hay un poco VDX s (en oposición a ADXs) para reflexionar: Y, para un cambio de ritmo (porque no es ningún cifras de volumen de este índice), el ADX para el Nasdaq, a continuación: Pero ¿qué pasa con la gran caer en la ZAN, el año pasado bien, aquí está una fotografía de esa: Así, parece que el ADX se anticipó a la caída. sorta. si nos entusiasmamos con una caída de 30. ¿Usted cree en estas cosas el análisis técnico bien. eh. realmente no. Por ejemplo, esto sería ADX se han mantenido fuera del Nasdaq, para todos el año 2000 Buena pregunta. veamos. Supongamos que tenemos 1,000 invertidos en el Nasdaq, en enero de 2000 y vemos el ADX. Cuando se desciende por debajo de -30 vendemos todo, poner el dinero debajo de la almohada y esperar. Cuando el ADX sube por encima de 30 que comprar de nuevo. Y permanecer hasta que cae por debajo de -30 otra vez. Parece que hizo 12.9 para el año, mientras que se redujo la ZAN. lo largo de 40. Sí, pero aviso que vendí en marzo y sostuve el dinero en efectivo hasta el final de mayo. También compré de nuevo, en algún momento cerca del final del mes de agosto, y salí más tarde, cuando el ADX descendió del 30 a la -30 en alrededor de una semana más o menos. y perdí dinero Así que, ¿crees en estas cosas el análisis técnico bien. eh. realmente no. Por lo tanto, supongo que lo social debemos preocuparnos, ahora, el 27 de mayo de 2001 ¿Cuántas conjeturas Me gustaría saber Pfizer ¿Estás seguro de volver a preguntar en una semana o tres. aquí hay un más reciente de Pfizer. Aha Por lo que su pronóstico es pésimo. Ya ganar algo. Ya pierden algo. Pero es VDX. las cosas ponderado por volumen, realmente mejor que el ADX. Uh. vamos a tratar en algunos eso de valores existido durante un tiempo, como podría ser. ¿Qué hay de General Electric. Su estado presente desde el DOW tenía sólo una docena de poblaciones e Id decir eso. De acuerdo, aquí está lo que bien hacer: Al final de cada semana observamos el Abierto, alta, baja los precios de cierre para esa semana. Usando el promedio de estos cuatro precios, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos el 4 semanas VDX. Si el VDX se eleva por encima de 30 que comprar las acciones al precio de apertura próximas semanas. Si el VDX cae por debajo de -30 vendemos las acciones al precio de apertura próximas semanas y pegar el dinero en el mercado de dinero, al 2 por año. A la derecha, el resultado final (de Ene / 85 y Jun / 01) A continuación, algunos primeros planos, donde los puntos altas indican cambia entre la culata y Mercado de Dinero: ¿Cuál fue la ganancia anualizada para el. Para GE, la ganancia anualizada de Ene / 85 y Jun / 01 fue del 20,0 y para VDX era 23,1. ¿Qué hay de ADX. ¿Qué pasaría si simplemente ignorado el volumen Para ADX la ganancia anualizada estaba a punto 22.9. Aah gran trato. pero si usted hubiera invertido 100K para esos años, ITD hacer una diferencia de más de 100.000 en su cartera final - si utilizó VDX en lugar de ADX - desde alrededor de 2,9 M a 3,0 M y eso es importante, eh Y si acabamos de hacer un buy - y espera, con la acción de GE, casarse tienen aproximadamente 2 M en junio / 01. Ese promedio de 4 semanas. Es que el mejor número 30 y que figura - ¿qué pasa. El 30 depende de usted. Yo lo llamo el parámetro tranquilidad. Quieres tranquilidad Elige / - 100, relajarse, no hacer nada. Es necesario elegir la adrenalina / - 5. Así Aha mirabas los datos históricos y recogió los parámetros, como - Semana 4 y 30 años. con el fin de hacer que se vea bien VDX Bueno. uh, hay que utilizar datos históricos para cada población con el fin de medir los parámetros adecuados para esa acción en particular. Es decir, no todas las poblaciones se comportan de la misma manera. Algunos son más volátiles. Algunos son. Mumbo Jumbo. Además, se ignora el costo de la negociación y qué pasa con períodos de tiempo más largos y. Y si se ignoró el volumen y acaba de utilizar ADX. La ganancia anualizada habría sido. eh. 17.0, pero hay que decir que tiene más sentido para incluir el volumen. Después de todo, precios de las acciones asociadas con un mayor volumen sin duda son más importantes que el precio de la acción, cuando sólo unos pocos acciones comerciales. Por lo general hay más personas involucradas. precios ponderado por volumen nos dan una estimación del precio medio pagado por una acción. Usando el precio, por sí solo, es como decir que el tamaño de un coche - ignorando el peso del coche - que acaba de hablar de su tamaño determinará la cantidad de fuerza necesaria para mover el coche. Es como decir que. Para gerifalte y otra con Nortel y XIU observadores: NOTA: Hay un simple hoja de cálculo disponible. Basta con escribir en el archivo de símbolos, haga clic en un botón (mientras esté conectado a la red) y que descarga los datos pertinentes y parcelas del VDX (Gracias a Ron M). La hoja de cálculo es el siguiente. Para descargar la hoja de cálculo, Haga clic derecho AQUÍ y Guardar destino o Guardar enlace. Moving Promedios - simple y exponencial Medias Móviles - simple y exponencial Introducción Medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son claros y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de la volatilidad, el volumen y la disponibilidad del sistema de mercados financieros John MurphyMarket puede retrasar el acceso de cuenta y ejecuciones comerciales. El rendimiento pasado de un valor o estrategia no es garantía de resultados futuros o el éxito de la inversión. Las opciones no son adecuados para todos los inversores como los riesgos especiales inherentes a las opciones de comercio pueden exponer a los inversores a pérdidas potencialmente rápidas y sustanciales. Antes de las opciones de comercio, usted debe leer cuidadosamente Características y riesgos de opciones normalizadas. Untar, extiende a ambos lados, y otras estrategias de opción múltiple en las piernas pueden conllevar costes de transacción sustanciales, incluso en múltiples comisiones, que pueden afectar cualquier rendimiento potencial. El comercio de acciones, opciones, futuros y divisas implica la especulación, y el riesgo de pérdida puede ser considerable. Los clientes deben tener en cuenta todos los factores de riesgo relevantes, incluyendo su propia situación financiera personal, antes de negociar. La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un elevado nivel de riesgo, así como sus propios factores de riesgo únicos. las inversiones de divisas están sujetos al riesgo de contraparte, ya que no existe una organización central de compensación para estas transacciones. Por favor lea la siguiente declaración de riesgos antes de considerar el comercio de este producto: Forex divulgación de riesgos de acceso a los datos de mercado en tiempo real está condicionada a la aceptación de los acuerdos de intercambio. Acceso Profesional se diferencia y se pueden aplicar tarifas de suscripción. Para más detalles, consulte nuestras tarifas profesionales Tasas de amplificador. Documentación de apoyo para cualquier reclamación, la comparación, estadísticas u otros datos técnicos será suministrado a petición. TD Ameritrade no hace recomendaciones o determinar la idoneidad de cualquier valor, estrategia o curso de acción para usted a través del uso de nuestras herramientas de comercio. Cualquier decisión de inversión que realice en su cuenta de autodirigido es el único responsable. TD Ameritrade es una marca propiedad conjunta de TD Ameritrade IP Company, Inc. y The Toronto-Dominion Bank. 2015 copia TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos los derechos reservados. 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